Commodity price risk management using option strategies

Komparácia hedžových stratégií. Modelovanie rôznych hedžových scenárov ceny obilia. Stratégie manažmentu ceny obilia: long put, long combo a inverse vertical ratio put spread (IVRPS). Vanilla možnosti.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Rusnáková, Martina
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	komodity burzy komoditné burzovníctvo hedging volatilita opcie obchody opčné
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!