Vývoj štruktúry indexu EURO STOXX 50 v čase s využitím metódy najmenšej kostry

Spôsob identifikácie burzového indexu EURO STOXX 50, ktorý je založený na vzájomných vzťahoch medzi jednotlivými akciami tvoriacimi tento index. Štruktúra je tu identifikovaná metodológiou R. Mantegnu (1999) známej ako metóda najmenšej kostry grafu (Minimum Spanning Tree). Tá v prezentovanom výskume...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Danko, Jakub
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
indexy burzové
teória grafov
akcie
analýza komparatívna
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0210254
005 20220715094058.8
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Vývoj štruktúry indexu EURO STOXX 50 v čase s využitím metódy najmenšej kostry  |c Jakub Danko 
520 |a Spôsob identifikácie burzového indexu EURO STOXX 50, ktorý je založený na vzájomných vzťahoch medzi jednotlivými akciami tvoriacimi tento index. Štruktúra je tu identifikovaná metodológiou R. Mantegnu (1999) známej ako metóda najmenšej kostry grafu (Minimum Spanning Tree). Tá v prezentovanom výskume identifikuje dominantné korelačné vzťahy medzi jednotlivými akciami, z ktorých pozostáva daný index. Najmenšie kostry grafu sú odhadované z korelačných matíc logaritmických denných výnosností časových okien analyzovaných akcií v období od decembra 2008 do októbra 2015. Následne sú tieto najmenšie kostry rozdelené do štyroch skupín na základe logaritmických výnosností samotného indexu EURO STOXX 50 s cieľom identifikácie a komparácie určitých grafových charakteristík jednotlivých skupín v čase. 
610 2 0 |a indexy burzové 
610 2 0 |a teória grafov 
610 2 0 |a akcie 
610 2 0 |a analýza komparatívna 
100 1 |a Danko, Jakub 

Podobné jednotky