Portfolio Performance Measurement Using Differential Evolution

Techniky merania výkonnosti porfólia. Sharpov pomer, Treynorov pomer, Jensenova alfa, informačný pomer, Sortinov pomer, Omega funkcia, a Sharpov Omega pomer, za účelom determinácie alokácie zdrojv. Alternatívny prístup na základe váh majetku v majetkovom portfóliu nelineárnou meracou technikou: Sort...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Pekár, Juraj, 1972-
Altri autori: Čičková, Zuzana, 1978-, Brezina, Ivan, 1963-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
ukazovatele pomerové
portfólio
teória portfólia
výnosy z činnosti obchodnej
tržby
podnikanie rizikové
technika meracia
výkonnosť
ukazovatele výkonnosti
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0217234
005 20240716091404.9
041 0 |a eng 
044 |a DE 
245 1 0 |a Portfolio Performance Measurement Using Differential Evolution  |c Juraj Pekár, Zuzana Čičková, Ivan Brezina 
520 |a Techniky merania výkonnosti porfólia. Sharpov pomer, Treynorov pomer, Jensenova alfa, informačný pomer, Sortinov pomer, Omega funkcia, a Sharpov Omega pomer, za účelom determinácie alokácie zdrojv. Alternatívny prístup na základe váh majetku v majetkovom portfóliu nelineárnou meracou technikou: Sortino pomerom a Omega funkciou. Experiment s majetkom v DOW Average. 
610 2 0 |a ukazovatele pomerové 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a teória portfólia 
610 2 0 |a výnosy z činnosti obchodnej 
610 2 0 |a tržby 
610 2 0 |a podnikanie rizikové 
610 2 0 |a technika meracia 
610 2 0 |a výkonnosť 
610 2 0 |a ukazovatele výkonnosti 
100 1 |a Pekár, Juraj, 1972- 
700 1 |a Čičková, Zuzana, 1978- 
700 1 |a Brezina, Ivan, 1963- 

Documenti analoghi