Analýzy procesu prebytku v spojitom čase založená na využití inverzného Gaussovho rozdelenia
Analýza stratégie kapitálovej injekcie v literatúre modelov poistných rizík zvyčajne predpokladá, že vždy, keď prebytok smeruje do záporných hodnôt, je aplikované množstvo kapitálu potrebné pre možnosť pokračovania fungovania spoločnosti, teda na to, aby sa prebytok vrátil na pozitívnu úroveň a odvr...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Analýza stratégie kapitálovej injekcie v literatúre modelov poistných rizík zvyčajne predpokladá, že vždy, keď prebytok smeruje do záporných hodnôt, je aplikované množstvo kapitálu potrebné pre možnosť pokračovania fungovania spoločnosti, teda na to, aby sa prebytok vrátil na pozitívnu úroveň a odvrátila sa možnosť insolventnosti. Cieľom príspevku je využiť vlastnosti inverzného Gaussovho rozdelenia na stanovenie mier sledovaného rizika, odôvodniť postup, prečo toto rozdelenie súvisí s modelom času vzniku krachu a tento fakt využiť pri analýze hodnôt prebytku v spojitom čase. |
|---|