Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown
Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maxim...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0249904 | ||
| 005 | 20240502083712.4 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown |c Ivan Brezina, Juraj Pekár, Ivan Brezina ml. |
| 520 | |a Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maximálny DrawDown, priemerný DrawDown a podmienený DrawDown. V článku sú prezentované spôsoby ich výpočtu, pričom sú na ich základe formulované optimalizačné modely výberu portfólia. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný |
| 610 | 2 | 0 | |a investície |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko investičné |
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a optimalizácia |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy akciové |
| 100 | 1 | |a Brezina, Ivan, 1963- | |
| 700 | 1 | |a Pekár, Juraj, 1972- | |
| 700 | 1 | |a Brezina, Ivan, ml. | |