Blackov-Littermanov model v teórii a praxi
Teoretický opis Blackovho-Littermanovho modelu ako pokračovania pôvodnej teórie modelu CAPM s vyššou komplexnosťou pre spojenie kvantitatívnych matematických metód s kvalitatívnymi a subjektívnymi odhadmi investorov. Využitie modelu na konštrukcii portfólia akcií vybraných z akciového indexu DAX30....
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Teoretický opis Blackovho-Littermanovho modelu ako pokračovania pôvodnej teórie modelu CAPM s vyššou komplexnosťou pre spojenie kvantitatívnych matematických metód s kvalitatívnymi a subjektívnymi odhadmi investorov. Využitie modelu na konštrukcii portfólia akcií vybraných z akciového indexu DAX30. Vytvorené portfólio majúce vyššiu výnosnosť ako výnosnosť indexu DAX30 pri stratégii buy&hold a ešte vyššiu výnosnosť pri uvažovaní krátkej pozície vybraných akcií. |
|---|