Increasing Systemic Risk During the Covid-19 Pandemic: A Cross-Quantilogram Analysis of the Banking Sector
Bezprecedentné zvýšenie vzájomnej prepojenosti bánk počas vypuknutia pandémie Covid-19. Negatívne výnosy z akciových trhov z jednej banky sa môžu preniesť na ďalšie banky v sieti. Založenie nového indexu systémového rizika na základe krížovo-kvantilogramového prístupu.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|