Measuring Parametric and Semiparametric Downside Risks of Selected Agricultural Commodities

Riziko poklesu v prípade šiestich hlavných poľnohospodárskych komodít - kukurice, pšenice, sóje, sójovej múčky, sójového oleja a ovsa. Upravená hodnota v riziku (mVaR) a upravená podmienená hodnota v riziku (mCVaR), ktoré poskytujú presnejšie výsledky zníženia rizika ako bežné hodnoty v riziku (VaR)...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Živkov, Dejan
Ďalší autori: Joksimović, Marijana, Balaban, Suzana
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
komodity
poľnohospodárstvo
riziko
plodiny poľnohospodárske
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0278787
005 20211005085659.3
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Measuring Parametric and Semiparametric Downside Risks of Selected Agricultural Commodities  |c Dejan Živkov, Marijana Joksimović, Suzana Balaban 
520 |a Riziko poklesu v prípade šiestich hlavných poľnohospodárskych komodít - kukurice, pšenice, sóje, sójovej múčky, sójového oleja a ovsa. Upravená hodnota v riziku (mVaR) a upravená podmienená hodnota v riziku (mCVaR), ktoré poskytujú presnejšie výsledky zníženia rizika ako bežné hodnoty v riziku (VaR) a podmienené hodnoty v riziku (CVaR). Sójový olej má najnižšiu mVaR a mCVaR. Druhou najlepšou komoditou je sója. Najhoršie výsledky rizika poklesu sú v pšenici a ovse, predovšetkým kvôli veľmi vysokým hodnotám kurtózy. Návrhy na zníženie rizika straty kombináciou týchto aktív s inými finančnými alebo komoditnými aktívami, ktoré majú nízke riziko. 
610 2 0 |a komodity 
610 2 0 |a poľnohospodárstvo 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a plodiny poľnohospodárske 
100 1 |a Živkov, Dejan 
700 1 |a Joksimović, Marijana 
700 1 |a Balaban, Suzana 

Podobné jednotky