Measuring Parametric and Semiparametric Downside Risks of Selected Agricultural Commodities
Riziko poklesu v prípade šiestich hlavných poľnohospodárskych komodít - kukurice, pšenice, sóje, sójovej múčky, sójového oleja a ovsa. Upravená hodnota v riziku (mVaR) a upravená podmienená hodnota v riziku (mCVaR), ktoré poskytujú presnejšie výsledky zníženia rizika ako bežné hodnoty v riziku (VaR)...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0278787 | ||
| 005 | 20211005085659.3 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Measuring Parametric and Semiparametric Downside Risks of Selected Agricultural Commodities |c Dejan Živkov, Marijana Joksimović, Suzana Balaban |
| 520 | |a Riziko poklesu v prípade šiestich hlavných poľnohospodárskych komodít - kukurice, pšenice, sóje, sójovej múčky, sójového oleja a ovsa. Upravená hodnota v riziku (mVaR) a upravená podmienená hodnota v riziku (mCVaR), ktoré poskytujú presnejšie výsledky zníženia rizika ako bežné hodnoty v riziku (VaR) a podmienené hodnoty v riziku (CVaR). Sójový olej má najnižšiu mVaR a mCVaR. Druhou najlepšou komoditou je sója. Najhoršie výsledky rizika poklesu sú v pšenici a ovse, predovšetkým kvôli veľmi vysokým hodnotám kurtózy. Návrhy na zníženie rizika straty kombináciou týchto aktív s inými finančnými alebo komoditnými aktívami, ktoré majú nízke riziko. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a komodity |
| 610 | 2 | 0 | |a poľnohospodárstvo |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a plodiny poľnohospodárske |
| 100 | 1 | |a Živkov, Dejan | |
| 700 | 1 | |a Joksimović, Marijana | |
| 700 | 1 | |a Balaban, Suzana | |