Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia
Aplikácia procedúry prevzorkovania v rámci modelu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a miery rizika CVaR. Daná procedúra predstavuje nástroj, ktorý má prispieť k zlepšeniu výkonnosti výsledných portfólií na dátach mimo výberového súboru a taktiež minimalizovať riziko spojené s chybou v...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0280345 | ||
| 005 | 20240502074342.4 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia |c Mário Pčolár |
| 520 | |a Aplikácia procedúry prevzorkovania v rámci modelu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a miery rizika CVaR. Daná procedúra predstavuje nástroj, ktorý má prispieť k zlepšeniu výkonnosti výsledných portfólií na dátach mimo výberového súboru a taktiež minimalizovať riziko spojené s chybou v odhade a problém s neistými vstupmi optimalizácie. Bližšie oboznámenie sa s danou procedúrou a príspevkami zaoberajúcimi sa touto problematikou, prípadná modifikácia/rozšírenie procedúry pre potreby využitia generovania dát z viacrozmerných, nie-normálnych rozdelení. Aplikácia tejto procedúry na vybraných dátach 10 aktív v porovnaní s „klasickým“ prístupom pri riešení modelov výberu portfólia. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a vzorky obchodné |
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a výnosnosť |
| 610 | 2 | 0 | |a aktíva |
| 610 | 2 | 0 | |a investovanie |
| 100 | 1 | |a Pčolár, Mário, 1995- | |