Comparison of Digital Tokens Volatility at Decentralized Exchanges and Centralized Cryptocurrency Exchanges during COVID-19: Using Generalized Autoregresive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)
Presnosť predikcie volatility s využitím modelu zovšeobecnenej autoregresnej podmienenej heteroskedasticity (GARCH) počas pandémie COVID-19. Model GARCH aplikovaný na vybrané digitálne tokeny – Terra a Binance Coin, ktoré sú v rámci digitálnych tokenov obchodované v najvyššom objeme vzhľadom k svoji...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Presnosť predikcie volatility s využitím modelu zovšeobecnenej autoregresnej podmienenej heteroskedasticity (GARCH) počas pandémie COVID-19. Model GARCH aplikovaný na vybrané digitálne tokeny – Terra a Binance Coin, ktoré sú v rámci digitálnych tokenov obchodované v najvyššom objeme vzhľadom k svojim trhom – decentralizovaným a centralizovaným. Aplikácia modelu GARCH je vykonaná na vzorke 732 pozorovaní, ktoré pokrývajú časový interval od 15. októbra 2019 do 15. októbra 2021. Odlišnosti medzi predikciou volatility medzi tokenmi decentralizovaného financovania (DeFi) a tokenmi obchodovanými na burzách. |
|---|