Oil Price Shock in the US and the Euro Area – Evidence From the Shadow Rate and the Term Premium

Skúmanie dôsledkov zmien cien ropy na ekonomiku USA a eurozóny. Na overenie transmisného kanála, cez ktorý ropný šok ovplyvňuje ekonomiku, bol použitý jednosmerný Grangerov test kauzality doplnený o interpretáciu funkcií impulznej odozvy viacerých špecifikácií VAR. Rast významu časovej prémie v časo...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Pažický, Martin
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
politika menová
ropa
ceny
sadzby úrokové
prémie
modely autoregresné
eurozóna
USA
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0283660
005 20220511075843.0
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Oil Price Shock in the US and the Euro Area – Evidence From the Shadow Rate and the Term Premium  |c Martin Pažický 
520 |a Skúmanie dôsledkov zmien cien ropy na ekonomiku USA a eurozóny. Na overenie transmisného kanála, cez ktorý ropný šok ovplyvňuje ekonomiku, bol použitý jednosmerný Grangerov test kauzality doplnený o interpretáciu funkcií impulznej odozvy viacerých špecifikácií VAR. Rast významu časovej prémie v časoch nekonvenčnej menovej politiky. Vplyv tieňovej úrokovej sadzby na ropný šok. Všeobecná špecifikácia modelu VAR a odhady vektorových autoregresných modelov (VAR). 
610 2 0 |a politika menová 
610 2 0 |a ropa 
610 2 0 |a ceny 
610 2 0 |a sadzby úrokové 
610 2 0 |a prémie 
610 2 0 |a modely autoregresné 
610 2 0 |a eurozóna 
610 2 0 |a USA 
100 1 |a Pažický, Martin 

Documents similaires