Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks

Táto práca skúma anomáliu nízkeho rizika, ktorá naznačuje, že menej rizikové akcie prevyšujú tie rizikovejšie. Štúdia sa zameriava na európsky akciový trh a skúma vplyv kosoštvorca, čo je miera asymetrie vo výnosoch akcií vzhľadom na výnos trhu. Fama-French modely, regresná analýza a volatilita beta...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Rašiová, Barbara, 1997-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	trh akciový akcie portfólio analýza regresná výnosy riziko volatilita Európa
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!