Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule

Cieľom príspevku je prezentovať algoritmus na generovanie hodnôt survival Clayton kopula funkcie, na základe ktorého je možné generovať hodnoty združeného rozdelenia s danými marginálnymi rozdeleniami. Tento prístup je možné implementovať do oblasti agregácie rizík v interných modeloch poisťovní, pr...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Mucha, Vladimír, 1976-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
simulácia
poisťovne
modely
algoritmy
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0297025
005 20240502083958.0
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule  |c Vladimír Mucha 
520 |a Cieľom príspevku je prezentovať algoritmus na generovanie hodnôt survival Clayton kopula funkcie, na základe ktorého je možné generovať hodnoty združeného rozdelenia s danými marginálnymi rozdeleniami. Tento prístup je možné implementovať do oblasti agregácie rizík v interných modeloch poisťovní, pričom uvedená kopula predstavuje vhodný nástroj na modelovanie hornej chvostovej závislosti medzi rizikami. V príspevku je dôraz kladený na podrobné popísanie simulačného algoritmu opierajúc sa o Rosenblattovú transformáciu, o metódu Monte Carlo, a samozrejme o vzťah medzi kopulou a jej kopulou prežitia (survival kopula). Vygenerované hodnoty survival Clayton kopule, resp. hodnoty združeného rozdelenia sa prezentujú graficky prostredníctvom scatter plotu, pričom na realizáciu je využitý jazyk R. 
610 2 0 |a simulácia 
610 2 0 |a poisťovne 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a algoritmy 
100 1 |a Mucha, Vladimír, 1976- 

Documenti analoghi