Critical Value of Debt Capital of Legal Entities – Probability of Default
Modelovanie úverového rizika je prístup, založený na modelovaní správania celkovej hodnoty aktív spoločnosti v rôznych časových bodoch. Každý odhad hodnoty majetku v čase predstavuje sledovanie stavu hodnoty podniku (zlyhal/nezlyhal).
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Critical Value of Debt Capital of Legal Entities – Probability of Default
- Brady bonds and default probabilities
- Probability of unproclaimed default and its integration in sovereign country risk
- Macroeconomic modelling of firm's default
- Risk analysis assessing uncertainties beyond expected values and probabilities
- Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
- Proces identifikácie rizika a rizikový manažment