Critical Value of Debt Capital of Legal Entities – Probability of Default
Modelovanie úverového rizika je prístup, založený na modelovaní správania celkovej hodnoty aktív spoločnosti v rôznych časových bodoch. Každý odhad hodnoty majetku v čase predstavuje sledovanie stavu hodnoty podniku (zlyhal/nezlyhal).
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Critical Value of Debt Capital of Legal Entities – Probability of Default
- Brady bonds and default probabilities
- Probability of unproclaimed default and its integration in sovereign country risk
- Macroeconomic modelling of firm's default
- Risk analysis assessing uncertainties beyond expected values and probabilities
- Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
- Proces identifikácie rizika a rizikový manažment