Analysis of Comovement between China's Commodity Futures and World Crude Oil Prices

Skúmanie rozdielov medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy na základe ich denných sérií návratov. Výsledky ukazujú významný, nelineárny, kauzálny vplyv svetových cien ropy na každú z čínskych komodít. Vzťah medzi čínskymi futures na komodity a cenami ropy je kladný s rôznym stupňo...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Zhang, Tianding
Weitere Verfasser: Zeng, Song, Li, Jie
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
komodity
Čína
ceny
ropa
vývoj
vývoj cenový
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0298356
005 20240117112458.2
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Analysis of Comovement between China's Commodity Futures and World Crude Oil Prices  |c Tianding Zhang, Song Zeng, Jie Li 
520 |a Skúmanie rozdielov medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy na základe ich denných sérií návratov. Výsledky ukazujú významný, nelineárny, kauzálny vplyv svetových cien ropy na každú z čínskych komodít. Vzťah medzi čínskymi futures na komodity a cenami ropy je kladný s rôznym stupňom významnosti pre rôzne druhy komodít. Ide najmä o futures na neželezné kovy a chemické komodity, náchylnejšie na rastúce ceny ropy. Z dynamickej perspektívy pozorujeme pokračovanie volatility v súvislosti medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy v posledných rokoch. Tieto zistenia sú významné pre globálnych investorov, manažérov rizík a tvorcov politík. 
610 2 0 |a komodity 
610 2 0 |a Čína 
610 2 0 |a ceny 
610 2 0 |a ropa 
610 2 0 |a vývoj 
610 2 0 |a vývoj cenový 
100 1 |a Zhang, Tianding 
700 1 |a Zeng, Song 
700 1 |a Li, Jie 

Ähnliche Einträge