Preskočiť na obsah
VuFind
Prihlásiť
Jazyk
Slovenský
Anglický
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Všetko
Názov
Autor
Predmet
Signatúra
ISBN/ISSN
Tag
Hľadať
Pokročilé
Portfolio Optimization Theory:...
Vytvoriť citáciu
Zaslať SMS
Poslať e-mailom
Vytlačiť
Exportovať záznam
Export to RefWorks
Export to EndNoteWeb
Export to EndNote
Pridať do obľúbených
Trvalý odkaz
Načíta sa…
Portfolio Optimization Theory: Estimation of the Covariance Matrix for High-dimensional Data
Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor:
Furková, Andrea, 1975-
Ďalší autori:
Knížat, Peter, 1980-
Médium:
Kapitola
Jazyk:
English
Predmet:
portfólio
optimalizácia
matice
dáta
Tagy:
Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
View in EUBA Opac
Exempláre
Popis
Komentáre
Podobné jednotky
UNIMARC/MARC
Podobné jednotky
Enhancing Portfolio Optimization Stability: The Impact of Stein-Type Shrinkage Estimators on Covariance Matrix Estimation
Autor: Bogár, Michal, 1998-
Optimization of Cryptocurrency Investment Portfolio Based on Modern Portfolio Theory
Autor: Doskočil, Radek
Matrix theory selected topics and useful results
Autor: Mehta, Madan Lal
Vydavateľské údaje: (1989)
Combinatorial matrix theory /
Autor: Brualdi, Richard A, a ďalší
Vydavateľské údaje: (1991)
Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market
Autor: Bujnošek, Tomáš