Dynamické lineárne modely v R
Dynamické lineárne modely definujú veľmi všeobecnú triedu nestacionárnych modelov časových radov. Ostatné modely časových radov, ako napríklad modely ARMA, sú konkrétne dynamické lineárne modely. Prezentovanie možnosti balíčkov jazyka R, ktoré slúžia na odhad dynamických lineárnych modelov stavového...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Dynamické lineárne modely v R
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- [Analýza vybraných časových radov -ARIMA modely]
- Bayesovská ekonometria
- Testovanie linearity pre Markov-switching modely