Exploring Multifractality in African Stock Markets: A Multifractal Detrended Fluctuation Analysis Approach
Táto práca skúma multifraktálne správanie šiestich najväčších afrických akciových trhov vrátane búrz v Johannesburgu, Casablance, Botswane, Nigérii, Egypte a regionálnych akciových trhov. Napriek rastúcemu významu týchto trhov v globálnej ekonomike existuje obmedzené pochopenie ich základnej dynamik...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Exploring Multifractality in African Stock Markets: A Multifractal Detrended Fluctuation Analysis Approach
- The Effect of Stock Market Overvaluation on Merton’s Model
- <The> Effect of a New Wave of COVID-19 on the Stock Market Performance: Evidence from the Twenty JSE Listed Companies in South Africa
- Granger causality stock market networks: temporal proximity and preferential attachment
- Stock Market Appreciation 12 Years after the Crisis
- Different Approaches to Stock Market Linkages Evidence from CEE-3 Countries
- Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach