How COVID-19 Reshaped Global Stock Markets and Investment Strategies
Štúdia skúma výkonnosť šiestich hlavných akciových indexov, Dow Jones, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 250, BSE Sensex a SSE 100 počas pandémie COVID-19, od januára 2020 do mája 2023. Analýzou mesačných percentuálnych zmien, štandardných odchýlok a Sharpeho pomerov výskum zdôrazňuje volatilitu a výnosy upr...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Štúdia skúma výkonnosť šiestich hlavných akciových indexov, Dow Jones, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 250, BSE Sensex a SSE 100 počas pandémie COVID-19, od januára 2020 do mája 2023. Analýzou mesačných percentuálnych zmien, štandardných odchýlok a Sharpeho pomerov výskum zdôrazňuje volatilitu a výnosy upravené o riziko týchto indexov. Zistenia odhaľujú rôzne úrovne odolnosti, pričom indexy ako Nikkei 250 preukazujú stabilitu napriek narušeniam trhu, zatiaľ čo iné, ako napríklad FTSE 100 a BSE Sensex, zaznamenali výrazný pokles v dôsledku domácich a globálnych ekonomických výziev. Všetky indexy vykázali negatívne Sharpeho pomery, čo naznačuje nedostatočnú kompenzáciu rizika v porovnaní s 5 % bezrizikovou sadzbou. Tieto výsledky zdôrazňujú dôležitosť diverzifikácie a robustných stratégií riadenia rizík pri zvládaní turbulencií na trhu. Štúdia tiež navrhuje rozšírenie budúcich analýz na dlhšie časové rámce, aby sa lepšie pochopila dynamika trhu počas kríz. |
|---|