Optimálne zaistenie poisťovateľa z pohľadu teórie rizika

V aktuárstve v teórii krachu sa uplatňujú matematické modely na opis zraniteľnosti poisťovateľa voči krachu. Teoretický základ teórie krachu opisuje prebytok poisťovateľa v akomkoľvek budúcom čase ako náhodnú premennú, ktorej hodnota závisí od prijatého poistného a vyplatených poistných plnení. Pois...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Gogola, Ján, 1977-
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
zaistenie
riziko
poistenie
podnik
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0311400
005 20251107113747.1
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Optimálne zaistenie poisťovateľa z pohľadu teórie rizika  |c Ján Gogola 
520 |a V aktuárstve v teórii krachu sa uplatňujú matematické modely na opis zraniteľnosti poisťovateľa voči krachu. Teoretický základ teórie krachu opisuje prebytok poisťovateľa v akomkoľvek budúcom čase ako náhodnú premennú, ktorej hodnota závisí od prijatého poistného a vyplatených poistných plnení. Poisťovňa chce udržať pravdepodobnosť krachu na čo najmenšej úrovni, alebo aspoň pod vopred stanovenú hranicu. Lundbergova nerovnosť poskytuje hornú hranicu pravdepodobnosti krachu v nekonečnom čase a je jedným z najznámejších výsledkov v teórii krachu. Jednou z možností pre poisťovateľa, ktorý chce znížiť pravdepodobnosť krachu, je uzavrieť zaistenie. Budeme uvažovať o dvoch typoch zaistenia: proporcionálnom zaistení a zaistení škodovej nadmierky. Zaistenie (z pohľadu poisťovateľa) považujeme za optimálne, ak minimalizuje pravdepodobnosť krachu. Cieľom tohto článku je ilustrovať, ako zmeny v parametri rizikovej prirážky poistného (používaného poisťovateľom i zaisťovateľom) ovplyvňujú pravdepodobnosť krachu pri oboch druhoch zaistenia. Nájdeme aj optimálny typ zaistenia za určitých podmienok. 
610 2 0 |a zaistenie 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a poistenie 
610 2 0 |a podnik 
100 1 |a Gogola, Ján, 1977- 

Ähnliche Einträge