α-Threshold Networks in Credit Risk Models

Trhy s peer-to-peer (P2P) pôžičkami ponúkajú rizikové investičné príležitosti, pre ktoré je vysoký dopyt po presných modeloch kreditného rizika. Úverové portfóliá ponúkajú široké spektrum charakteristík úverov a dlžníkov, čo sťažuje vytvorenie vysokorozmerných systémov, ktoré využívajú tradičné mode...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Baumöhl, Eduard, 1982-
Otros Autores: Lyócsa, Štefan, 1982-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
riziko bankové
modely
riziko finančné
trh
zisk
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0314375
005 20260205122830.0
041 0 |a eng 
044 |a GB 
245 1 0 |a α-Threshold Networks in Credit Risk Models  |c Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa 
520 |a Trhy s peer-to-peer (P2P) pôžičkami ponúkajú rizikové investičné príležitosti, pre ktoré je vysoký dopyt po presných modeloch kreditného rizika. Úverové portfóliá ponúkajú široké spektrum charakteristík úverov a dlžníkov, čo sťažuje vytvorenie vysokorozmerných systémov, ktoré využívajú tradičné modely kreditného skóre. V tejto štúdii navrhujeme dve metódy extrakcie prvkov založené na sieťach, ktoré extrahujú zložité vzťahy medzi rizikovými aktívami, a to úvermi, ktoré sú reprezentované ako vrcholy, a váženými hranami, ktoré zodpovedajú podobnosti medzi úvermi založenej na prvkoch. Naše dve metódy sa líšia v spôsobe identifikácie podobných úverov. Tradičný prístup používa na identifikáciu podobných úverov rozdelenie založené na algoritme medoid (model k-PAM). Oveľa rýchlejšou alternatívou je eliminovať 100[%](1 − α) najväčších vzdialeností (model α-prahu). Výsledná sieťová štruktúra sa používa na extrakciu prvkov, ktoré rozširujú modely bodovania zisku. Využitím údajov o P2P úveroch sme zistili, že modely predikcie, ktoré používajú sieťové prvky, v štatistickom zmysle konzistentne prekonávajú benchmarky a vedú k vyšším výnosom a výnosom upraveným o riziko. 
610 2 0 |a riziko bankové 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a trh 
610 2 0 |a zisk 
100 1 |a Baumöhl, Eduard, 1982- 
700 1 |a Lyócsa, Štefan, 1982- 

Ejemplares similares