Evaluating a Stock Market Pairs Trading Strategy Using a Dependent Functional Data Cointegration Method

Párové obchodovanie, uznávané ako účinná vysokofrekvenčná investičná stratégia na zmiernenie rizika, sa široko používa v štatistickej arbitráži. Tradičné prístupy k párovému obchodovaniu často kladú prísne obmedzenia na výber aktív a vzhľadom na funkčné a závislé charakteristiky údajov o finančnom t...

Full description

Saved in:
Main Author: Wanga, Danni
Other Authors: Sua, Zhifang
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
obchod
stratégia investičná
stratégia inovačná
stratégia obchodná
trh finančný
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0315024
005 20260216105852.6
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Evaluating a Stock Market Pairs Trading Strategy Using a Dependent Functional Data Cointegration Method  |c Danni Wanga, Zhifang Sua 
520 |a Párové obchodovanie, uznávané ako účinná vysokofrekvenčná investičná stratégia na zmiernenie rizika, sa široko používa v štatistickej arbitráži. Tradičné prístupy k párovému obchodovaniu často kladú prísne obmedzenia na výber aktív a vzhľadom na funkčné a závislé charakteristiky údajov o finančnom trhu sa navrhuje inovatívna stratégia párového obchodovania založená na modeli závislej funkčnej kointegrácie. Konkrétne najprv sa použije test závislej funkčnej kointegrácie na identifikáciu zmluvných párov vykazujúcich kointegračné vzťahy, potom stanovíme signálny mechanizmus a nastavenie prahu pre fázu obchodovania a nakoniec sa vykonajú arbitrážne testy na akciových trhoch. 
610 2 0 |a obchod 
610 2 0 |a stratégia investičná 
610 2 0 |a stratégia inovačná 
610 2 0 |a stratégia obchodná 
610 2 0 |a trh finančný 
100 1 |a Wanga, Danni 
700 1 |a Sua, Zhifang 

Similar Items