Exploring the Nexus Between Sustainability Index and Central European Stock Markets Competitiveness: Evidence Through Time–Frequency Analysis and SHAP

Udržateľnosť sa stala dôležitým faktorom formujúcim finančné trhy a správanie investorov. Táto práca skúma vzťah medzi indexmi udržateľnosti a stredoeurópskymi akciovými trhmi pomocou časovo-frekvenčného prístupu. Na zachytenie časovo premenlivých spoločných pohybov medzi indexmi udržateľnosti a výn...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Janková, Zuzana
Other Authors: Dipak Kumar, Jana, Páleš, Michal, 1984-, Fleaca, Elena, Dostál, Petr
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Udržateľnosť sa stala dôležitým faktorom formujúcim finančné trhy a správanie investorov. Táto práca skúma vzťah medzi indexmi udržateľnosti a stredoeurópskymi akciovými trhmi pomocou časovo-frekvenčného prístupu. Na zachytenie časovo premenlivých spoločných pohybov medzi indexmi udržateľnosti a výnosmi akciových trhov v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku sa používa vlnová koherencia. Okrem toho sa ako deskriptívny nástroj na zhrnutie súčasných súvislostí medzi indexmi udržateľnosti a výnosmi akciových trhov používajú SHapleyho aditívne vysvetlenia (SHAP). Výsledky odhaľujú silnú závislosť od režimu. Počas pandémie COVID-19 vykazovali indexy udržateľnosti výraznú koherenciu s akciovými trhmi v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, čo naznačuje zvýšenú vzájomnú závislosť. Naproti tomu počas obdobia spojeného s vojnou na Ukrajine sa vzťah obmedzuje najmä na vysokofrekvenčnú dynamiku. Pozoruje sa značná heterogenita medzi trhmi, so silnejšími väzbami pre český, poľský a maďarský trh a slabšími alebo negatívnymi súvislosťami pre slovenský trh. Doplnková prognostická analýza ukazuje, že informácie týkajúce sa udržateľnosti poskytujú len obmedzenú krátkodobú predikčnú silu pre denné výnosy, keď sa kontrolujú štandardné faktory celého trhu.