Index Arbitrage and Nonlinear Dynamics Between the S&P 500 Futures and Cash

Gespeichert in:
1. Verfasser: Dwyer, Gerald P.
Weitere Verfasser: Locke, Peter, Yu, Wei
Format: Buch
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1995
Schriftenreihe:Working Paper 95-17
Schlagworte:
modelovanie lineárne
modely
trh kapitálový
deriváty
indexy burzové
modely ekonometrické
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MARC

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