Specifying a Consistent Joint Maximum-Likelihood (JMLE) Approach to Testing Bond Models
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Atlanta
Federal Reserve Bank of Atlanta
1996
|
| Edizione: | 1. ed. |
| Serie: | Working Paper
96-15 |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Specifying a Consistent Joint Maximum-Likelihood (JMLE)
- Maximum likelihood estimation with Stata
- Callable U.S. treasury bonds Optimal calls, anomalies, and implied volatilities
- Spline methods for extracting interest rate curves from coupon bond prices
- Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu
- Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb
- Model amortizovanej hodnoty pri oceňovaní obligácií