Endogenous Term Premia and Anomalies in the Term Structure of Interest Rates Explaining the Predictability Smile

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Autor principal: Roberds, William
Outros Autores: Whiteman, Charles H.
Formato: Livro
Idioma:inglês
Publicado em: Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1996
Edição:1. ed.
Colecção:Working Paper 96-11
Assuntos:
prémie termínové
sadzby úrokové
modelovanie
modelovanie ekonometrické
modely analytické ekonometrické
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