Endogenous Term Premia and Anomalies in the Term Structure of Interest Rates Explaining the Predictability Smile

Salvato in:
Autore principale: Roberds, William
Altri autori: Whiteman, Charles H.
Natura: Libro
Lingua:inglese
Pubblicazione: Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1996
Edizione:1. ed.
Serie:Working Paper 96-11
Soggetti:
prémie termínové
sadzby úrokové
modelovanie
modelovanie ekonometrické
modely analytické ekonometrické
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nam a2200000 4500
001 c019215
005 20221205125135.3
041 0 |a eng 
044 |a US 
245 1 0 |a Endogenous Term Premia and Anomalies in the Term Structure of Interest Rates  |b Explaining the Predictability Smile  |c William Roberds, Charles H. Whiteman 
250 |a 1. ed. 
264 1 |a Atlanta  |b Federal Reserve Bank of Atlanta  |c 1996 
300 |a 41 s. 
490 1 |a Working Paper  |v 96-11 
830 0 |a Working Paper  |v 96-11 
610 2 0 |a prémie termínové 
610 2 0 |a sadzby úrokové 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a modely analytické ekonometrické 
100 1 |a Roberds, William 
700 1 |a Whiteman, Charles H. 

Documenti analoghi