Callable U.S. treasury bonds Optimal calls, anomalies, and implied volatilities
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Atlanta
Federal Reserve Bank of Atlanta
1997
|
| Schriftenreihe: | Working Paper
97-1 |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Callable U.S. treasury bonds
- Spline methods for extracting interest rate curves from coupon bond prices
- <The> Implied Volatility of U.S. Interest Rates Evidence from Callable U.S. Treasuries
- Impact of Declining Interest Rates on European Primary Bond Market
- Current Global Bond Market
- Inovace na trzích dluhopisů
- Štátne dlhopisy predávané pod nominálnu hodnotu opatrenie k zdaneniu štátnych dlhopisov, ktorých výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou, predávaných pod ich nominálnu hodnotu.