Jump risk, time-varying risk premia, and technical trading profits

Salvato in:
Autore principale: Feng, Chenyang
Altri autori: Smith, Stephen D.
Natura: Libro
Lingua:inglese
Pubblicazione: Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1997
Serie:Working Paper 97-17
Soggetti:
zisk obchodný
riziko
ceny
aktíva
kurz devízový
kurz menový
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nam a2200000 4500
001 c100212
005 20221124074731.2
041 0 |a eng 
044 |a US 
245 1 0 |a Jump risk, time-varying risk premia, and technical trading profits  |c Chenyang Feng and Stephen D. Smith 
264 1 |a Atlanta  |b Federal Reserve Bank of Atlanta  |c 1997 
300 |a 9 s. 
490 1 |a Working Paper  |v 97-17 
830 0 |a Working Paper  |v 97-17 
610 2 0 |a zisk obchodný 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a ceny 
610 2 0 |a aktíva 
610 2 0 |a kurz devízový 
610 2 0 |a kurz menový 
100 1 |a Feng, Chenyang 
700 1 |a Smith, Stephen D. 

Documenti analoghi