On likelihood ratio tests for threshold autoregression.
Použitie nulovej distribúcie v prípade prahovej autoregresie. Tento problém je neštandardný, pretože potrebný prahový parameter pri nulovej hypotéze chýba. V niektorých prípadoch závisí nulová distribúcia asymptoticky len od stupňov voľnosti.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: On likelihood ratio tests for threshold autoregression.
- Percentage points of likelihood ratio tests for threshold autoregression.
- Comparison between the conditional likelihood ratio and the usual likelihood ratio tests.
- Bivariate threshold methods for extrems.
- Maximum likelihood regression on relevant components.
- Test Bank and Computest Manual to Accompany Statistical Techniques in Business and Economics
- <A> likelihood paradox.