Commodity prices and the CPI: cointegration, information, and signal extraction.
Teoretické základy vzťahu komoditná cena - úhrnná cena, podmienky, za ktorých komoditné ceny sú vhodnými informačnými premennými pre menovú politiku. Empirické výsledky ukazujúce, prečo nie sú komoditné ceny viac užitočné pre prognózy. Použitý model je adaptácie Fisher-Grayovho modelu pre dlhodobé z...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r008522 | ||
| 005 | 20221130112958.2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a NL | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Commodity prices and the CPI: cointegration, information, and signal extraction. |c R.A. Pecchenino |
| 520 | |a Teoretické základy vzťahu komoditná cena - úhrnná cena, podmienky, za ktorých komoditné ceny sú vhodnými informačnými premennými pre menovú politiku. Empirické výsledky ukazujúce, prečo nie sú komoditné ceny viac užitočné pre prognózy. Použitý model je adaptácie Fisher-Grayovho modelu pre dlhodobé zmluvy. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a ceny |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy cenové |
| 610 | 2 | 0 | |a spotrebitelia |
| 610 | 2 | 0 | |a inflácia |
| 610 | 2 | 0 | |a prognózy |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonomicko-matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a komodity |
| 610 | 2 | 0 | |a politika menová |
| 100 | 1 | |a Pecchenino, R.A. | |