Estimating dimension in noisy chaotic time series.
Odhad dimenzie atraktora. Revízia Grassberger-Procacciovej procedúry odhadu dimenzie korelácie, a niektoré iné odhady. Obzvlášť významnú úlohu, ktorou je odhad dimenzie v prípade existencie šumu v dátach, možno riešiť modifikovanými procedúrami. Ilustrácia na umelých i skutočných dátach.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Estimating dimension in noisy chaotic time series.
- Kernel regression estimation with time series errors.
- Disaggregation of time series models.
- Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.
- <An> MSE statistic for comparing forecast accurracy across series.
- Linear filters and non-linear systems.
- Introductory Time Series with R