Proces individuálneho rizika v neživotnom poistení
Model výskytu poistných udalostí pre individuálne poistenie. Poissonov proces s konštantnou intenzitou. Využitie Poissonovho procesu pri konštrukcii Lagrangeovských rozdelení, ktoré sú pravdepodobným modelom šírenia škôd pri požiaroch alebo šírení infekcií.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Proces individuálneho rizika v neživotnom poistení
- Stochastické modely v neživotnom poistení
- Výpočet pravdepodobnosti krachu v Erlangovom modely
- Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení
- Gama rozdelenie v neživotnom poistení
- Aproximácia výšky poistných plnení v neživotnom poistení
- Zložený Poissonov proces a jeho realizácia v jazyku R