Regulatorní a modelový přístup k úvěrovému riziku v bance
Pokračovanie z č. 3/2002. Prehľad úverových modelov vyvinutých a ponúkaných renomovanými inštitúciami: model CreditMetrics, model KMV, model CreditRisk+. Porovnanie jednotlivých prístupov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Regulatorní a modelový přístup k úvěrovému riziku v bance
- Regulatorní a modelový přístup k úvěrovému riziku v bance
- Regulatorní a modelový přístup k úvěrovému riziku v bance
- Credit risk, systemic uncertainties and economic capital requirements for an artificial bank loan portfolio
- Výsledky průzkumu dopadů nového basilejského kapitálového Accordu (na základě studie Results of the second quantitative impact study)
- Dopad dluhové krize v Evropské unii na regulatorní a ekonomický kapitál bank
- Regulatorní tsunami: jaké jsou dopady?