Cita APA (7a ed.)
Gazda, V., & Výrost, T. Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX.
Cita Chicago Style (17a ed.)
Gazda, Vladimír, y Tomáš Výrost. Využitie GARCH Modelov V Prognózach Volatility Burzového Indexu SAX.
Cita MLA (9a ed.)
Gazda, Vladimír, y Tomáš Výrost. Využitie GARCH Modelov V Prognózach Volatility Burzového Indexu SAX.
Precaución: Estas citas no son 100% exactas.