Ejemplares similares: Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
Autor: Chocholatá, Michaela, 1977-
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Overenie kurzovej politiky v rámci Marshall-Lernerovej podmienky pre Slovenskú republiku
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR pomocou modelov ARCH
- Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity
- Exchange rate and monetary policy in Slovak economy