Relationship between Conditional Correlation and Conditional Volatility: Evidence from Selected Central and Eastern European Markets

Preskúmanie dynamicky podmienenej korelácie medzi vybranými akciovými trhmi SVE (ČR, HU, POL) a ZE (FR a NSR), ako aj výnosov z akcií. Odhad pomocou modelu GARCH. Volatilita a korelácia vo vývoji burzových indexov skúmaná všetkými kombináciami spomenutých trhov. Dáta z 575 týždňov v intervale rokov...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	korelácia volatilita stredná Európa východná Európa západná Európa modelovanie indexy akciové indexy burzové
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!