Relationship between Conditional Correlation and Conditional Volatility: Evidence from Selected Central and Eastern European Markets

Preskúmanie dynamicky podmienenej korelácie medzi vybranými akciovými trhmi SVE (ČR, HU, POL) a ZE (FR a NSR), ako aj výnosov z akcií. Odhad pomocou modelu GARCH. Volatilita a korelácia vo vývoji burzových indexov skúmaná všetkými kombináciami spomenutých trhov. Dáta z 575 týždňov v intervale rokov...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Chocholatá, Michaela, 1977-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
korelácia
volatilita
stredná Európa
východná Európa
západná Európa
modelovanie
indexy akciové
indexy burzové
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0190480
005 20240502073214.3
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Relationship between Conditional Correlation and Conditional Volatility: Evidence from Selected Central and Eastern European Markets  |c Michaela Chocholatá 
520 |a Preskúmanie dynamicky podmienenej korelácie medzi vybranými akciovými trhmi SVE (ČR, HU, POL) a ZE (FR a NSR), ako aj výnosov z akcií. Odhad pomocou modelu GARCH. Volatilita a korelácia vo vývoji burzových indexov skúmaná všetkými kombináciami spomenutých trhov. Dáta z 575 týždňov v intervale rokov 2003 - 2013. 
610 2 0 |a korelácia 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a stredná Európa 
610 2 0 |a východná Európa 
610 2 0 |a západná Európa 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a indexy akciové 
610 2 0 |a indexy burzové 
100 1 |a Chocholatá, Michaela, 1977- 

Documenti analoghi