Relationship between Conditional Correlation and Conditional Volatility: Evidence from Selected Central and Eastern European Markets

Preskúmanie dynamicky podmienenej korelácie medzi vybranými akciovými trhmi SVE (ČR, HU, POL) a ZE (FR a NSR), ako aj výnosov z akcií. Odhad pomocou modelu GARCH. Volatilita a korelácia vo vývoji burzových indexov skúmaná všetkými kombináciami spomenutých trhov. Dáta z 575 týždňov v intervale rokov...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	korelácia volatilita stredná Európa východná Európa západná Európa modelovanie indexy akciové indexy burzové
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!