Modeling VAR of DAX index using Garch model

Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných č...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Štalmach, Matej
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	metóda Value at Risk rady časové volatilita Nemecko indexy akciové indexy burzové
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!