Modeling VAR of DAX index using Garch model
Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných č...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Modeling VAR of DAX index using Garch model
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Analýza štruktúry indexu EURO STOXX 50 s využitím metódy najmenšej kostry
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- VaR and dynamic risk measures
- YOLO Trading: Riding with the Herd during the GameStop Episode