Modeling VAR of DAX index using Garch model

Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných č...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Štalmach, Matej
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
metóda Value at Risk
rady časové
volatilita
Nemecko
indexy akciové
indexy burzové
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0203951
005 20240502073416.1
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Modeling VAR of DAX index using Garch model  |c Matej Štalmach 
520 |a Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných časových radov a prehľad jedného z najpoužívanejších modelov na štatistický opis časového radu. Charakteristika volatility, ako aj špecifikácia kompozitného modelu podmienenej strednej hodnoty AR a podmienenej variancie GARCH sú demonštrované na časovom rade DAX indexu. Metodológia GARCH je aplikovaná na odhad VaR a konfrontovaná s ostatnými bežnými metódami výpočtu VaR. 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a Nemecko 
610 2 0 |a indexy akciové 
610 2 0 |a indexy burzové 
100 1 |a Štalmach, Matej 

Ejemplares similares