Modeling VAR of DAX index using Garch model

Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných č...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Štalmach, Matej
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	metóda Value at Risk rady časové volatilita Nemecko indexy akciové indexy burzové
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!