Modeling VAR of DAX index using Garch model

Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných č...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Štalmach, Matej
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	metóda Value at Risk rady časové volatilita Nemecko indexy akciové indexy burzové
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!