Modeling VAR of DAX index using Garch model

Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných č...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Štalmach, Matej
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	metóda Value at Risk rady časové volatilita Nemecko indexy akciové indexy burzové
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!