Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov

Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.

Bibliographic Details

Main Author:	Rublíková, Eva
Other Authors:	Molnár, Štefan
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak English
Subjects:	modely rady časové indexy burzové výnosnosť SAX GARCH ARCH(q)
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!