Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
- Nelineárne modely vývoja Slovenského akciového indexu SAX
- Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- SAX - Slovenský akciový index Index Burzy cenných papierov Bratislava a Creditanstaltu