Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
- Nelineárne modely vývoja Slovenského akciového indexu SAX
- Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- SAX - Slovenský akciový index Index Burzy cenných papierov Bratislava a Creditanstaltu