Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH

Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy m...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Klieštik, Tomáš
Other Authors:	Kráľ, Pavol, Birtus, Miloš
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	riziko trhové modelovanie ekonometrické rady časové matematika finančná
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!