Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH

Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy m...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Klieštik, Tomáš
Otros Autores: Kráľ, Pavol, Birtus, Miloš
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
riziko trhové
modelovanie ekonometrické
rady časové
matematika finančná
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0182204
005 20220323103539.6
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH  |c Tomáš Klieštik, Pavol Kráľ, Miloš Birtus 
520 |a Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy mnohých aplikácií finančnej ekonómie nie je predpoveď úrovne časového radu s presnosťou vyjadrenou strednou štvorcovou chybou, ktorá závisí na predpovedi podmieneného rozptylu, ale býva ním samotná predpoveď budúceho podmieneného rozptylu. 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a matematika finančná 
100 1 |a Klieštik, Tomáš 
700 1 |a Kráľ, Pavol 
700 1 |a Birtus, Miloš 

Ejemplares similares