Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH

Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy m...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Klieštik, Tomáš
Ďalší autori:	Kráľ, Pavol, Birtus, Miloš
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	riziko trhové modelovanie ekonometrické rady časové matematika finančná
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!