Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy m...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
- Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- ARCH and GARCH models for daily exchange rate of SKK/USD
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- Zohľadnenie existencie podmienenej heteroskedasticity pri analýze denných hodnôt SAX a SKK/EUR
- Identifikácia adaptívnych modelov pomocou analýzy časových radov
- Nonparametric verification of GARCH-Class models ofr selected polish exchange rates and stock indices